碳60ETF (560960)： 上投摩根中证碳中和60交易型开放式指数证券投资

　　时间：2022年11月30日 22:11:43 中财网

　　原标题:碳60ETF : 上投摩根中证碳中和60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

　　

　　上投摩根中证碳中和60交易型开放式指数证券投资基金

　　招募说明书

　　注册文号：中国证监会证监许可[2022]2567号文

　　注册日期：[2022年10月24日]

　　基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

　　基金托管人：交通银行股份有限公司

　　二〇二二年十一月

　　【重要提示】

　　1、本基金于 2022年 10月 24日经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2567号文注册。

　　2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

　　本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　3、本基金标的指数为中证碳中和60指数。

　　（1）指数样本空间

　　同中证全指指数的样本空间

　　（2）可投资性筛选

　　过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。

　　（3）选样方法

　　1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取深度低碳和高碳减排两大领域的上市公司证券作为待选样本：

　　?深度低碳领域：清洁能源与储能、绿色交通、减碳与固碳技术等； ?高碳减排领域：火电、钢铁、建材、有色金属、化工、建筑等；

　　2）从深度低碳与高碳减排领域，按两者样本数7:3的比例，合计选取60只待选样本作为指数样本：

　　对于深度低碳领域的待选样本，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名靠前的42只证券作为指数样本；

　　对于高碳减排领域的待选样本，分别计算其在各细分领域内的过去一年日均总市值排名和中证碳减排评价分数排名，并以两者的算术平均作为综合排名，选取各细分领域内综合排名靠前的3只，合计18只证券作为指数样本。

　　（4）指数计算

　　指数计算公式为：

　　报告期指数=（报告期样本的调整市值/除数）×1000

　　其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过10%。

　　有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

　　4、本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力、本基金的特定风险等等。本基金是跟踪中证碳中和60指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的特定风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标风险、指数编制机构停止服务的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、成份股停牌的风险、成份股退市的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、投资资产支持证券、股指期货、股票期权的风险、参与融资及转融通证券出借业务的风险、投资于存托凭证的风险、流动性风险等。

　　本基金可参与资产支持证券的投资，存在因投资资产支持证券而带来的风险，包括价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。

　　本基金可参与股指期货投资，存在因投资股指期货而带来的风险，包括市场风险、市场流动性风险、结算流动性风险、基差风险、信用风险、作业风险等。

　　本基金可参与股票期权投资，存在因投资股票期权而带来的风险，包括市场风险、流动性风险、保证金风险、基差风险、信用风险、操作风险等。

　　本基金可根据法律法规的规定参与融资，可能存在杠杆风险和对手方交易风险等融资业务特有风险。

　　本基金可以参与转融通证券出借业务，可能面临因此带来的流动性风险、信用风险及市场风险等投资风险。

　　本基金可以参与存托凭证的投资，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

　　本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

　　请个人投资者阅读并充分了解《上投摩根基金用户隐私政策》

　　（https://www.cifm.com/service/ETguide/rules/201908/t20190822_144519.html），知晓并同意上投摩根就为您开立基金账户并提供相应基金业务服务之目的及法律法规和监管规定（如反洗钱、投资者适当性管理、实名制等）的要求，根据上述隐私政策和法律法规和监管规定收集、使用、存储或以其他方式处理您的个人信息，您的个人信息包括个人基本资料、个人身份信息、个人财产信息等信息，其中包括部分敏感个人信息。如果您不同意我们处理您的相关个人信息，我们将无法为您提供基金账户以及相应的基金业务相关的服务。

　　对于机构投资者，如涉及提供第三方个人信息的，应当确保个人信息来源合法并且确保管理人处理其个人信息不违反该第三方的授权同意。机构投资者请提醒该第三方阅读《上投摩根基金用户隐私政策》，特别地应当根据《个人信息保护法》相关规定告知管理人将如何处理其个人信息，并获得该第三方同意。

　　投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产品资料概要及《基金合同》。

　　上投摩根中证碳中和60交易型开放式指数证券投资基金

　　招募说明书

　　目录

　　一、绪言..................................................................... 1 二、释义..................................................................... 1 三、基金管理人 ............................................................... 7 四、基金托管人 .............................................................. 16 五、相关服务机构 ............................................................ 21 六、基金的募集 .............................................................. 22 七、基金合同的备案 .......................................................... 32 八、基金份额折算和变更登记 .................................................. 33 九、基金份额的上市交易 ...................................................... 33 十、基金份额的申购、赎回 .................................................... 35 十一、基金的投资 ............................................................ 49 十二、基金的财产 ............................................................ 56 十三、基金资产的估值 ........................................................ 57 十四、基金的收益与分配 ...................................................... 63 十五、基金的费用与税收 ...................................................... 64 十六、基金的会计与审计 ...................................................... 66 十七、基金的信息披露 ........................................................ 67 十八、风险揭示 .............................................................. 75 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................. 82 二十、基金合同的内容摘要 .................................................... 84 二十一、基金托管协议的内容摘要 ............................................. 111 二十二、对基金份额持有人的服务 ............................................. 127 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ......................................... 128 二十四、备查文件 ........................................................... 128

　　一、绪言

　　招募说明书依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定，以及《上投摩根中证碳中和60交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“合同”或“基金合同”)编写。

　　本招募说明书阐述了上投摩根中证碳中和 60交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。

　　基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。

　　本招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其它有关规定享有权利，承担义务。

　　基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　二、释义

　　在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指上投摩根中证碳中和60交易型开放式指数证券投资基金

　　2、基金管理人：指上投摩根基金管理有限公司

　　3、基金托管人：指交通银行股份有限公司

　　基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

　　5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上投摩根中证碳中和60交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

　　6、招募说明书或本招募说明书：指《上投摩根中证碳中和60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新

　　7、基金产品资料概要：指《上投摩根中证碳中和60交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

　　8、基金份额发售公告：指《上投摩根中证碳中和60交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》

　　9、上市交易公告书：指《上投摩根中证碳中和60交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》

　　10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

　　16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

　　17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”

　　18、联接基金：是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF（以下简称目标 ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称联接基金

　　19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

　　20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

　　21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

　　22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

　　24、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

　　25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

　　26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

　　27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务

　　28、销售机构：指上投摩根基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

　　29、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 30、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司

　　31、登记业务：指基金份额的登记、存管、结算及相关业务

　　32、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上投摩根基金管理有限公司或接受上投摩根基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。

　　33、上海证券账户：指上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

　　35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

　　36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

　　37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

　　38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日

　　39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

　　40、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

　　41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

　　43、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、上投摩根基金管理有限公司发布的相关业务规则和规定及对其不时做出的修订 44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

　　45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

　　46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为

　　47、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、场内赎回对价等信息的文件

　　48、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额和其他对价

　　49、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给该基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额和其他对价

　　50、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，是由中证指数有限公司编制并发布的中证碳中和60指数及其未来可能发生的变更，或基金管理人根据需要更换的其他指数

　　51、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的目的

　　52、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

　　53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

　　54、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

　　55、现金差额：指申购、赎回过程中，最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

　　56、预估现金差额：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结

　　57、基金份额参考净值：指基金管理人或其委托的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称IOPV

　　58、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为

　　59、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

　　60、元：指人民币元

　　61、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 62、收益评价日：指基金管理人计算基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日

　　63、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）

　　64、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）

　　65、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

　　66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

　　67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 68、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

　　69、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

　　70、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

　　71、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

　　72、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

　　三、基金管理人

　　一、基金管理人概况

　　本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下： 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层 法定代表人：陈兵

　　总经理：王大智

　　成立日期：2004年 5 月 12 日

　　实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币

　　股东名称、股权结构及持股比例：

　　上海国际信托有限公司 51%

　　JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%

　　上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准，于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日，基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司67％和摩根资产管理（英国）有限公司33％变更为目前的51%和49%。

　　2006年6月6日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准，并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

　　2009年3月31日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

　　基金管理人无任何受处罚记录。

　　二、主要人员情况

　　1. 董事会成员基本情况：

　　董事长：陈兵

　　博士研究生，高级经济师。

　　曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理，上海浦东发展银行总行资金财务部总经理助理，上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理，上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书，上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。

　　现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理；上投摩根基金管理有限公司董事长。

　　董事：Paul Bateman

　　大学本科学位。

　　曾任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理全球投资管理业务行政总裁。

　　现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。

　　董事：Daniel J. Watkins

　　学士学位。

　　曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运营经理、富林明投资运营团队经理等职务。

　　现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理团队成员。

　　董事：Paul Quinsee

　　学士学位。

　　曾任摩根资产管理美国权益投资总监、摩根全球权益投资团队投资组合经理和客户投资组合经理，并曾在花旗银行和施罗德资本管理公司担任权益投资组合经理。

　　现任摩根资产管理全球权益投资总监、资产管理投资委员会联合主席。

　　董事：王大智

　　学士学位。

　　曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人。

　　现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

　　董事：陈海宁

　　研究生学历、经济师。

　　曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长、总行资产负债管理部总经理。

　　现任上海浦东发展银行总行信息科技部总经理。

　　董事：林仪桥

　　硕士研究生、会计师、经济师。

　　曾任浦发银行总行资金总部投资组合业务部总经理助理，浦发银行总行金融市场部总经理助理，海口分行行长助理(挂职)，浦发银行总行金融机构部总经理助理，总行金融市场部（深圳）副总经理，总行金融机构部副总经理。

　　现任浦发银行总行公司业务板块合规官。

　　董事：周晔

　　硕士学位。

　　曾任浦发银行上海分行个人信贷部副科长，办公室副科长、科长，三林支行行长助理、副行长兼康桥工业园区支行行长，零售业务管理部副总经理（主持工作）、总经理兼财富管理部总经理，零售业务部总经理。

　　现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理助理。

　　独立董事：刘红忠

　　国际金融系经济学博士。

　　现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任；同时兼任申银万国期货有限责任公司、东海期货有限责任公司、兴业证券股份有限公司、交银国际信托有限公司独立董事和锦江国际集团有限公司外部董事。

　　独立董事：汪棣

　　美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位，并先后获得美国加州注册会计师执照和中国注册会计师证书。

　　曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙人。

　　现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、亚太财产保险有限公司、恒生银行（中国）有限公司独立董事，及中国台湾旭昶生物科技股份有限公司监事。

　　独立董事：曾翀

　　英国特许公认会计师公会资深会员。

　　曾任香港赛马会集团财务总监，香港证监会产品咨询委员会委员，协康会名誉司库和执行委员会和投资小组委员会成员，戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教育信托基金和警察教育及福利信托基金投资咨询委员会主席，香港房屋协会资金管理特设委员会成员，以及另类投资管理协会（AIMA）全球投资者指导委员会成员。

　　现为独立顾问，宝积资本控股有限公司独立非执行董事以及安联环球投资香港有限公司兼职顾问。

　　独立董事：王学杰

　　华东政法大学法学学士、日本帝京大学民商法专业博士前期学位。

　　曾在日本Sunroute公司海外业务室专门从事有关亚太地区市场发展和设立企业的日常法律顾问工作。

　　现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、律师。

　　2. 监事会成员基本情况：

　　监事会主席：叶力俭

　　管理学硕士。

　　曾就职于上海市黄浦区国有资产总公司、海通证券投资银行部；入职上海国际信托有限公司后历任资金信托总部、资产管理总部、信托发展总部负责人。

　　现任上海国际信托有限公司副总经理、上信资产管理有限公司总经理，同时兼任上海市股份公司联合会副理事长。

　　监事：梁斌

　　学士学位。

　　曾在高伟绅律师事务所（香港）任职律师多年。

　　现任摩根大通集团中国法律总监。

　　监事：张军

　　曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监、投资董事。

　　现任上投摩根基金管理有限公司高级基金经理。

　　监事：万隽宸

　　曾任上海国际集团有限公司高级法务经理，上投摩根基金管理有限公司首席风险官，尚腾资本管理有限公司董事。

　　现任尚腾资本管理有限公司总经理。

　　3. 总经理基本情况：

　　王大智先生，总经理

　　学士学位。

　　曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人。

　　4. 其他高级管理人员情况：

　　杜猛先生，副总经理

　　毕业于南京大学，获经济学硕士学位。

　　历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。

　　郭鹏先生，副总经理

　　毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。

　　历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。

　　刘鲁旦先生，副总经理

　　博士研究生。

　　历任华夏基金管理有限公司固定收益总监、中国国际金融股份有限公司资产管理部固定收益总监/董事总经理。

　　邹树波先生，督察长

　　获管理学学士学位。

　　曾任天健会计师事务所高级项目经理，上海证监局主任科员，上投摩根基金管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。

　　卢蓉女士，首席信息官

　　硕士研究生。

　　曾任第一创业摩根大通证券有限责任公司（现更名为第一创业证券承销保荐有限责任公司）信息技术部负责人、嘉实基金管理有限公司投研体系首席信息官。

　　5、本基金基金经理

　　毛时超先生，中山大学概率论与数理统计硕士，现任指数及量化投资部基金经理。毛时超先生自2016年7月至2021年11月在平安基金管理有限公司历任量化研究员、基金经理助理、基金经理；自2021年11月加入上投摩根基金管理有限公司，现任指数及量化投资部基金经理。自2022年6月起担任上投摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年6月至2022年11月同时担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。

　　6、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

　　恩学海，资产配置及退休金管理首席投资官；张军，高级基金经理；刘凌云，组合基金投资部总监兼基金经理；张文峰，组合基金投资部副总监兼投资经理；杜习杰，基金经理；胡迪，指数及量化投资部总监兼基金经理。

　　上述人员之间不存在近亲属关系。

　　三、基金管理人的职责

　　1、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

　　2、 办理基金备案手续；

　　3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

　　5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　　6、 编制中期报告和年度报告；

　　7、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

　　8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；

　　9、 召集基金份额持有人大会；

　　10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　　12、 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。

　　四、基金管理人承诺

　　1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。

　　2、基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）及其他有关法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。

　　3、基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生：

　　（1）违反基金份额持有人的利益，将基金资产用于向第三人抵押、担保、资金拆借或者贷款，按照国家有关规定进行融资担保的除外；

　　（2）从事有可能使基金承担无限责任的投资；

　　（3）从事证券承销行为；

　　（4）违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格；

　　（5）违反法律法规而损害基金份额持有人利益的；

　　（6）法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。

　　4、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

　　（1）越权或违规经营；

　　（2）违反基金合同或基金托管协议；

　　（3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益；

　　（4）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；

　　（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

　　（6）玩忽职守、滥用职权；

　　（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

　　（8）违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序；

　　（9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

　　（10）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。

　　5、基金经理承诺

　　（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

　　（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三人谋取不当利益；

　　（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

　　（4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

　　五、内部控制制度

　　1、内部控制的原则：

　　基金管理人内部控制遵循以下原则：

　　（1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

　　（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。

　　（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

　　（4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

　　（5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

　　2、制订内部控制制度应当遵循以下原则：

　　（1）合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。

　　（2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞。

　　（3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

　　（4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

　　3、基金管理人关于内部合规控制声明书：

　　（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

　　（2）基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合规控制。

　　4、风险管理体系：

　　（1）董事会下设风险控制委员会，主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。

　　（2）董事会下设督察长，直接向董事会负责，对本公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。

　　（3）经营管理层下设风险评估联席会议，协助管理层加强公司风险管理体系建设，推进风险管理文化的形成，在经营管理层授权范围内，定期审议公司各项风险管理重大事项对重大风险事项进行跨部门讨论、评估和决策，研究和部署重大风险的防范措施。

　　（4）监察稽核部独立于公司各业务部门，对公司的合规运营承担独立审查、监控、检查和报告职责，对督察长负责。监察稽核部门对在监察稽核过程中发现的问题及时提出改进意见。

　　董会　　　风险控制委员会　理层

　　经营管理层　　　　　　　　　　　风险评估联席会议　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　风险理部

　　四、基金托管人

　　一、基金托管人基本情况

　　（一）基金托管人概况

　　公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

　　公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

　　法定代表人：任德奇

　　住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

　　办公地址：上海市长宁区仙霞路18号

　　邮政编码：200336

　　注册时间：1987年3月30日

　　注册资本：742.63亿元

　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

　　联系人：陆志俊

　　电 话：95559

　　交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年 6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行连续13年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强，营业收入排名第137位；列《银行家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第11位。

　　截至2022年3月31日，交通银行资产总额为人民币12.32万亿元。2022年一季度，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币233.4亿元。

　　交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

　　（二）主要人员情况

　　任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。

　　任先生2020年1月起任本行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代为履行行长职责）、执行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事长（其中：2019年4月至2020年1月代为履行董事长职责）、执行董事，2018年8月至2019年12月任本行行长； 2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。

　　刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。

　　刘先生2020年7月起担任本行行长；2016年11月至2020 年5 月任中国投资有限责任公司副总经理；2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公司副总经理；2014年6月至2014年12月任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理（2014年6月至2016年11月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执行董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业（集团）有限责任公司董事长）；2009年9月至2014年6月历任中国光大银行行长助理、副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心总经理）；1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、资金部、投行业务部工作。刘先生2003年于香港理工大学获工商管理博士学位。

　　徐铁先生，资产托管部总经理。

　　徐铁先生2022年4月起任本行资产托管部总经理；2014年12月至2022年4月任本行资产托管部副总经理；2000年7月至2014年12月，历任交通银行资产托管部客户经理、保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务部高级经理、总经理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。

　　（三）基金托管业务经营情况

　　截至2022年3月31日，交通银行共托管证券投资基金646只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产管理计划、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、QDIE资金、QDLP资金和QFLP资金等产品。

　　二、基金托管人的内部控制制度

　　（一）内部控制目标

　　交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，托管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。

　　（二）内部控制原则

　　1、合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。

　　2、全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。

　　3、独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。

　　4、制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

　　5、有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。

　　6、效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

　　（三）内部控制制度及措施

　　根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人负责。

　　托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。

　　三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

　　交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

　　交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。

　　交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行按规定报告中国证监会。

　　交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

　　四、其他事项

　　最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

　　五、相关服务机构

　　一、基金销售机构：

　　1、网下现金发售直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上）

　　2、基金发售协调人：

　　光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市静安区新闸路1508号

　　办公地址：上海市静安区新闸路1508号

　　法定代表人：刘秋明

　　客服电话：95525

　　网址：www.ebscn.com

　　2、网上现金发售代理机构、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构详见发售公告或其他相关公告。

　　二、基金登记机构：

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

　　法定代表人：于文强

　　联系人： 顾俊峰

　　电话：021-68870184

　　传真：021-68870311

　　三、律师事务所与经办律师：

　　名称：上海源泰律师事务所

　　注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

　　负责人：廖海

　　联系电话：021-5115 0298

　　传真：021-5115 0398

　　联系人：刘佳

　　经办律师：刘佳、姜亚萍

　　四、审计基金财产的会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

　　办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

　　执行事务合伙人：李丹

　　电话：(021) 23238888

　　传真：(021) 23238800

　　联系人：金诗涛

　　经办注册会计师：陈熹、金诗涛

　　六、基金的募集

　　一、基金募集的依据

　　本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其它有关法律法规的规定募集，于2022年10月24日经中国证监会证监许可[2022]2567号文注册。

　　二、基金存续期间及基金类型

　　1、基金存续期间：不定期

　　2、基金类别：股票型指数证券投资基金

　　3、运作方式：交易型开放式

　　三、基金募集的基本信息

　　1、募集方式和募集场所：

　　通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及其他相关公告。

　　投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。

　　网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购；网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体安排详见本招募说明书和基金份额发售公告的相关规定。

　　销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请和认购份额的确认情况，投资人可以查询并妥善行使合法权利。

　　2、募集期限：

　　自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告以及其他相关公告。

　　3、募集对象：

　　符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

　　4、募集规模：

　　本基金可设置首次募集规模上限，具体募集规模上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或基金管理人发布的其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模的限制。

　　5、基金的面值：

　　每基金份额的初始发售面值为人民币1.00元，认购价格为1.00元。

　　四、基金的认购

　　1、认购时间安排：

　　自2022年12月12日到2022年12月22日，本基金向个人投资者、机构投资者、合格境外投资者同时发售。其中，网上现金发售的日期为2022年12月20日至2022年12月22日，网下现金发售日期为2022年12月12日至2022年12月22日，网下股票发售的日期为2022年12月12日至2022年12月22日。

　　如遇突发事件，发售时间可适当调整。其中周六、周日发售情况见各基金销售机构在当地的公告。

　　根据法律法规的规定与基金合同的约定，如果达到基金合同生效条件，基金合同经备案后生效。如果未达到前述条件，基金可在上述定明的期限内继续销售，直到达到条件并经备案后宣布基金合同生效。

　　具体发售方案以发售公告以及其他相关公告为准，请投资者就发售和购买事宜仔细阅读本基金的发售相关公告。

　　2、认购手续：

　　投资者认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股账户或基金账户。

　　(1)如投资者需新开立证券账户，则应注意：

　　① 上海证券交易所基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易；如投资者需要使用中证碳中和60指数成份股中的上海证券交

　　易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用中证碳中和60指数成份股

　　中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。

　　② 开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。

　　(2)如投资者已开立证券账户，则应注意：

　　① 如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

　　② 当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购的1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。

　　(3)使用专用席位的机构投资人则无需办理指定交易。

　　3、认购费用：

　　本基金的认购采用“份额认购”的原则。基金管理人办理网下现金认购时按照下表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照下表费率结构收取一定的佣金。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。

　　认购费率：

　　认购份额区间费率50万份以下0.5％50万份以上（含），100万份以下0.3％100万份以上（含）每笔人民币1,000 元基金管理人办理网下现金认购按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于0.5%的标准收取一定的佣金。

　　本基金的认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期发生的各项费用。

　　4、网上现金认购

　　(1) 认购时间：2022年 12月 20日至 2022年 12月 22日上午 9∶30-11∶30和下午 1∶00-3∶00。

　　(2) 认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。

　　(3) 认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

　　(4) 清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

　　(5) 认购确认：基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

　　(6) 认购金额的计算

　　本基金认购佣金、认购金额的计算如下：

　　认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）

　　（或若适用固定费用的，认购金额=认购价格×认购份额+固定费用） 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率

　　（或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）净认购金额＝认购价格×认购份额

　　认购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。

　　例一：某投资者到某发售代理机构网点认购10,000份本基金份额，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.5%，则需准备的资金金额计算如下： 认购佣金＝10,000×1.00×0.5%＝50元

　　认购金额＝10,000×1.00×（1＋0.5%）＝10,050元

　　即投资者需准备10,050元资金，方可认购到10,000份本基金基金份额。

　　5、网下现金认购

　　(1)认购时间：2022年12月12日至2022年12月22日，具体业务办理时

　　间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。

　　(2)认购金额和利息折算的份额的计算：

　　通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：

　　认购费用＝认购份额×认购价格×认购费率

　　（或若适用固定费用的，认购费用=固定费用）

　　认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋认购费率）

　　（或若适用固定费用的，认购金额=认购价格×认购份额+固定费用） 利息折算的份额=认购金额产生的利息/认购价格(保留至整数位)

　　总认购份额＝认购份额＋利息折算的份额

　　其中：认购费用由基金管理人在投资人认购确认时收取，投资人须以现金方式交纳认购费用。认购金额、认购费用的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

　　例二：某投资者在本公司直销网点认购300,000份基金份额，假定认购金额产生的利息为30元，则需准备的资金金额计算如下：

　　认购费用＝300,000×1.00×0.5%＝1,500.00元

　　认购金额＝300,000×1.00×（1+0.5%）＝301,500.00元

　　利息折份额=30/1.00=30份（保留至整数位）

　　该投资者所得基金份额为：

　　总认购份额＝300,000+30＝300,030份

　　即，若该投资者通过基金管理人认购本基金300,000份，则该投资者的认购金额为301,500.00元，其中认购费用1,500.00元，并可获得利息转换的份额30份，则可得到300,030份基金份额。

　　(3)通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：与通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算相同。

　　(4)认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份），超过部分须为1万份的整数倍，投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。

　　(5)认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。

　　(6)清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由管理人于T+2日进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。现金认购款项在发行期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。

　　T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

　　(7)认购确认：基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

　　6、网下股票认购

　　(1) 认购时间：2022年12月12日至2022年12月22日，具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。

　　(2) 认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是中证碳中和60指数的成份股和已经公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资

　　人可多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 (3) 认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点 办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。 (4) 特殊情形 特殊情形包括但不限于以下几种情况： ① 已经公告的即将被调出中证碳中和60指数的成份股不得用于认购本 基金。 ② 限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月的个 股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进 行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的 个股名单。 ③ 临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申 报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票 的认购申报。 (5) 清算交收 投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的，每日日终，发售代理机 构将当日的股票认购数据按投资人的证券账户汇总发送给基金管理人，网下 股票认购最后一日，发售代理机构将汇总的股票认购数据按投资人证券账户 汇总发送给基金管理人。基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。以 基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投 资人应以基金份额方式支付的认购佣金，并从投资人的认购份额中扣除，然 后将扣除的认购佣金以基金份额的形式返还给发售代理机构。登记机构根据 基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始 登记，并根据基金管理人报证券交易所确认的有效认购申请股票数据，按照 交易所和登记机构的规则和流程办理网下股票认购的冻结和过户，最终将投 资人申请认购的股票过户到基金的证券账户。 (6) 网下股票认购份额的计算公式 量）／认购价格

　　其中：

　　1) i代表投资人提交认购申请的第i只股票，如投资人仅提交了1只股票的申请，则i＝1；

　　2) “第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

　　若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生了除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整：

　　a) 除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息

　　b) 送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价／（1＋每股送股比例） c) 配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／（1＋每股配股比例）

　　d) 送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

　　e) 除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息）/（1＋每股送股比例）

　　f) 除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例）

　　g) 除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

　　3) “有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收的股票股数。其中：

　　对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： max ? q 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量； ? Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额； ? pq为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股 j j 以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积； ? w为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日中证碳中和60指数 中的权重。认购期间，如中证碳中和60指数发布指数调整公告，则基金 管理人根据公告调整后的成份股名单及中证碳中和60指数编制规则计算 调整后的中证碳中和60指数构成权重，作为计算依据； ? p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。 如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量 上限，则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。 若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期 间发生司法执行，则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数 据对投资者的有效认购数量进行相应调整。 (7) 网下股票认购计算举例 通过发售代理机构进行网下股票认购的投资者，认购以单只股票股数申请， 在发售代理机构允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购 费用/佣金。认购份额和认购费用/佣金的计算公式为： 1) 如投资人选择以现金支付认购费用/佣金则其可得到的基金份额和需支 付的认购费用/佣金如下： 量）／基金份额面值

　　认购费用/佣金＝认购份额×基金份额面值×认购费率或佣金比率

　　（“网下股票认购期最后一日的均价、有效认购数量”由基金管理人确认，具体规定见相关公告。）

　　2) 如投资人选择以基金份额的方式交纳认购费用/佣金则其可得到的基金份额和需支付的认购费用/佣金如下： 量）／基金份额面值

　　认购费用/佣金＝基金份额面值×认购份额/（1＋认购费率或佣金比率）×认购费率或佣金比率

　　净认购份额＝认购份额－认购费用或佣金/基金份额面值

　　（“网下股票认购期最后一日的均价、有效认购数量”由基金管理人确认，具体规定见相关公告。）

　　认购费用/佣金保留到整数位，小数点后舍去。

　　例三：某投资者持有中证碳中和60指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股，至某发售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设网下股票认购期最后一日股票A和股票B的均价分别25.50元和6.50元，基金管理人确认的有效认购数量为10,000股股票A和20,000股股票B，发售代理机构确认的佣金比例为0.5%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下： 认购份额＝（10,000×25.50）÷1.00＋（20,000×6.50）÷1.00＝385,000份

　　认购佣金＝1×385,000×0.5%＝1,925元

　　即投资者可认购到385,000份本基金基金份额，并需另行支付1,925元的认购佣金。

　　例四：续例三，假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者最终可得的净认购份额为：

　　认购份额＝（10,000×25.50）÷1.00＋（20,000×6.50）÷1.00＝385,000份

　　认购佣金＝1.00×385,000÷（1+0.5%）×0.5%＝1,915元

　　净认购份额＝385,000－1,915.00÷1.00＝383,085份

　　(8) 募集期间认购资金利息及股票收益的处理方式

　　通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管账户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额；投资者以股票认购的，认购股票由登记机构予以冻结，冻结期间的权益归投资者所有。

　　七、基金合同的备案

　　一、基金备案的条件

　　本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

　　基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

　　基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。网下股票认购所募集的股票由登记机构予以冻结。

　　二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式

　　如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

　　2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，登记机构应予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

　　基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

　　三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

　　基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续五十个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

　　法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

　　八、基金份额折算和变更登记

　　一、基金份额折算的时间

　　基金合同生效后，为了更好地跟踪标的指数，基金管理人可以根据运作情况决定是否对基金份额进行折算并提前公告。

　　二、基金份额折算的原则

　　基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。

　　基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性不利影响，则无需召开持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

　　如果基金份额折算过程中发生不可抗力等特殊情形，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

　　三、基金份额折算的方法

　　基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。本基金管理人将根据折算比例调整最小申购赎回单位等安排，并及时公告。

　　九、基金份额的上市交易

　　一、基金份额上市

　　基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请上市：

　　1、基金场内募集金额（含募集的股票市值）不低于2亿元；

　　3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

　　基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应当按规定在规定媒介上披露基金份额上市交易公告书和上市交易公告书提示性公告。

　　二、基金份额的上市交易

　　本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

　　三、终止上市交易

　　基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易：

　　1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；

　　2、基金合同终止；

　　3、基金份额持有人大会决定终止上市；

　　4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

　　5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

　　基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日后按照《信息披露办法》的规定发布基金份额终止上市交易公告。

　　若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为非上市的契约型开放式指数基金，且因上述1、4、5项之一情形终止上市的，无需召开基金份额持有人大会审议。

　　四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告

　　基金管理人或者基金管理人委托其他机构在上海证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。

　　1、基金份额参考净值计算公式为：

　　基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

　　2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。

　　3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

　　五、在不违反法律法规规定并且不损害届时基金份额持有人利益的前提下，本基金可申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所同时挂牌交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。

　　六、法律法规、监管部门、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司对上市交易另有规定的，从其规定。若由此需要对基金合同进行修改的，此项修改无须召开基金份额持有人大会。

　　七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能，而无需召开基金份额持有人大会审议。（未完）