中银黄金 (518890)： 中银上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书更新

　　时间：2022年11月26日 00:01:56 中财网

　　原标题:中银黄金 : 中银上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书更新

　　

　　中银上海金交易型开放式证券投资基金

　　更新招募说明书

　　（2022年第 3号）

　　基金管理人：中银基金管理有限公司

　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　二〇二二年十一月

　　重要提示

　　本基金经2020年1月19日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]162号文募集注册。

　　本基金的基金合同于 2020年 8月 28日正式生效。

　　基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本基金属于上海金 ETF，其风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。在投资本基金前，投资人应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购、申购或二级市场买入基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险主要包括：参与黄金租赁风险、参与 Au（T+D）合约风险、黄金价格波动风险、基金跟踪偏离风险、基金份额二级市场折溢价风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、业绩比较基准变更的风险、申购赎回风险、退市风险、流动性风险、不同申购赎回模式下交易和结算规则存在差异的风险、基金份额交易规则调整的相关风险和其他风险。基金管理人提醒投资者关于基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

　　本基金采用黄金现货合约申购、赎回和现金申购、赎回两种方式。

　　黄金现货合约申购、赎回通过上海黄金交易所办理，对价包括黄金现货合约、现金差额及其他对价。投资人申请办理黄金现货合约申购、赎回业务的，应同时具有证券账户和黄金账户，并在办理申购、赎回业务前完成账户备案手续。

　　现金申购、赎回通过上海证券交易所办理，对价包括现金替代、现金差额及其他对价。

　　投资人申请办理现金申购、赎回业务的，使用证券账户进行申购赎回。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

　　更新招募说明书所载内容截止日为 2022年 7月 15日（其中关于上交所 ETF申购赎回清单版本更新的内容截至日为 2022年 11月 3日；其中关于基金经理信息变更的内容截至日为 2022年 11月 24日），基金投资组合报告和基金业绩表现等相关财务数据截止日为2022年 6月 30日（财务数据未经审计）。本基金托管人已复核了本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

　　目 录

　　一、绪言 5

　　二、释义 6

　　三、基金管理人 11

　　四、基金托管人 19

　　五、相关服务机构 25

　　六、基金的募集 28

　　七、基金合同的生效 29

　　八、基金份额折算与变更登记 30

　　九、基金份额的上市交易 31

　　十、基金份额的申购与赎回 32

　　十一、基金的投资 45

　　十二、投资组合报告 51

　　十三、基金的业绩 54

　　十四、基金的财产 55

　　十五、基金资产的估值 56

　　十六、基金的费用与税收 62

　　十七、基金的收益分配 64

　　十八、基金的会计与审计 65

　　十九、基金的信息披露 66

　　二十、风险揭示 73

　　二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 77

　　二十二、基金合同的内容摘要 79

　　二十三、基金托管协议的内容摘要 94

　　二十四、对基金份额持有人的服务 108

　　二十五、其他应披露事项 109

　　二十六、招募说明书的存放及查阅方式 114

　　二十七、备查文件 115

　　一、绪言

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《黄金交易型开放式证券投资基金暂行规定》及其他有关法律法规以及《中银上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》编写。

　　基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

　　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　二、释义

　　在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指中银上海金交易型开放式证券投资基金

　　2、基金管理人：指中银基金管理有限公司

　　3、基金托管人：指招商银行股份有限公司

　　4、基金合同：指《中银上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

　　5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银上海金交易型开放式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

　　6、招募说明书或本招募说明书：指《中银上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》及其更新

　　7、基金份额发售公告：指《中银上海金交易型开放式证券投资基金基金份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《中银上海金交易型开放式证券投资基金基金份额上市交易公告书》

　　9、基金产品资料概要：指《中银上海金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

　　10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年 12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

　　16、黄金交易型开放式证券投资基金：简称黄金 ETF，指将绝大部分基金财产投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种，紧密跟踪黄金价格，使用黄金现货合约或基金合同约定的方式进行申购赎回，并在证券交易所上市交易的开放式基金 17、ETF联接基金或联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金

　　18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

　　19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

　　21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 24、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 25、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

　　28、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 29、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司（即代办证券公司）以及其他代理机构 30、直销机构：指基金管理人

　　31、代销机构：发售代理机构和/或申购赎回代理机构

　　33、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）定义的基金份额的登记、存管、结算业务及相关义务

　　34、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

　　35、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

　　36、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

　　37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

　　39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月

　　40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

　　41、工作日：指上海证券交易所、上海黄金交易所的正常交易日

　　42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 43、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日）

　　44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

　　46、《业务规则》：指基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则和规定

　　47、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

　　48、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

　　49、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定对价的行为

　　51、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的黄金现货合约、现金替代、现金差额及其他对价

　　52、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的黄金现货合约、现金替代、现金差额及其他对价 53、最小申购赎回单位：指基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍

　　54、黄金品种：指在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约以及其他依法批准的黄金品种

　　55、黄金现货合约：指依据《上海黄金交易所现货交易规则》（及其不时修订）及《上海黄金交易所上海金集中定价交易业务规则》（及其不时修订）在上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约以及其他依法批准的合约

　　56、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代部分或全部黄金现货合约的一定数量的现金

　　57、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按 T 日午盘价计算的最小申购赎回单位中的黄金现货合约市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 58、预估现金部分：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结或预先收取 59、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值

　　60、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构根据当日的申购赎回清单和黄金现货合约的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布的基金份额参考净值，简称 IOPV

　　61、A股账户：指上海证券交易所 A股账户

　　62、基金账户：指上海证券交易所证券投资基金账户

　　63、证券账户：指 A股账户和基金账户

　　64、黄金账户：指用于交易上海黄金交易所黄金现货合约的账户及其所对应的交易编码 65、元：指人民币元

　　66、基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额

　　67、收益评价日：指基金管理人计算本基金累计报酬率与业绩比较基准同期累计报酬率差额之基准日

　　68、基金累计报酬率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 69、业绩比较基准同期累计报酬率：指收益评价日业绩比较基准午盘值与基金上市前一日业绩比较基准午盘值之比减去 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）

　　70、基金资产总值：指基金拥有的黄金现货合约、其他各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

　　71、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

　　72、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 73、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

　　74、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 75、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

　　76、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

　　三、基金管理人

　　（一）基金管理人简况

　　名称：中银基金管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 45楼

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 10楼、11楼、26楼、45楼 法定代表人：章砚

　　设立日期：2004年 8月 12日

　　电话：（021）38834999

　　联系人：高爽秋

　　注册资本：1亿元人民币

　　股权结构：

　　股 东出资额占注册资本的比例中国银行股份有限公司人民币 8350万元83.5%贝莱德投资管理（英国）有限公司相当于人民币 1650万元的美元16.5%

　　（二）主要人员情况

　　1、董事会成员

　　章砚（ZHANG Yan）女士，董事长。国籍：中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公共金融政策专业硕士。2017年加入中银基金管理有限公司，现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市场部总监，总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。

　　张家文（ZHANG Jiawen）先生，董事。国籍：中国。西安交通大学工商管理硕士。2013年加入中银基金管理有限公司，现任执行总裁，历任中国银行苏州分行太仓支行副行长，苏州分行风险管理处处长，苏州分行工业园区支行行长,苏州分行副行长、党委委员，中银基金管理有限公司副执行总裁、党委委员。

　　韩温（HAN Wen）先生，董事。国籍：中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理，通州支行副行长，海淀支行副行长，上地支行副行长（主持工作）、行长，丰台支行行长等职。

　　梁晓钟（LIANG Xiaozhong）女士，董事。国籍：中国。康涅狄格大学经济学博士。现任中国银行总行风险管理部副总经理。历任中国银行法律合规部助理总经理，银保监会一部、审慎局、统信部副调研员、副处长、处长等职。

　　曾仲诚（Paul Tsang）先生，董事。国籍：中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事总经理，负责领导亚太区的风险管理工作，同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾先生于2015年6月加入贝莱德。此前，他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监，以及其亚太区执行委员会成员，带领独立的风险管理团队，专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场、信贷及营运风险，包括机构销售及交易（股票及固定收益）、资本市场、投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年，并曾于瑞银的利率衍生工具交易结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位，以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。

　　赵欣舸（ZHAO Xinge）先生，独立董事。国籍：中国。美国西北大学经济学博士。曾在美国威廉与玛丽学院商学院任教，并曾为美国投资公司协会（美国共同基金业行业协会）等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融MBA主任，并在华宝信托担任独立董事。

　　杜惠芬（DU Huifen）女士，独立董事。国籍：中国。山西财经大学经济学学士，美国俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士，澳大利亚国立大学高级访问学者，中央财经大学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授，兼任新时代信托股份有限公司独立董事。

　　曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院（筹）教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。

　　付磊（Fu Lei）先生，独立董事。国籍：中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、中国内部审计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总会计师协会学术委员，江河创建集团股份有限公司独立董事、北京九强生物技术股份有限公司独立董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董事等职。

　　2、监事

　　卢井泉（LU Jingquan）先生，监事，国籍：中国。南京政治学院法学硕士。历任空军指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事会赵蓓青（ZHAO Beiqing）女士，职工监事，国籍：中国，研究生学历。历任辽宁省证券公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、交易主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。

　　3、管理层成员

　　张家文（ZHANG Jiawen）先生，董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。

　　欧阳向军（Jason X. OUYANG）先生，督察长。国籍：加拿大。中国证券业协会-沃顿商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现任督察长。曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年，也曾任蔚深证券有限责任公司（现英大证券）研究发展中心总经理、融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。

　　闫黎平（YAN Liping）女士，副执行总裁。国籍：中国。中国人民大学法学院法学硕士。

　　2019年加入中银基金管理有限公司，现任副执行总裁。曾任南方基金管理股份有限公司总裁助理兼保险机构业务部总经理。

　　赵永东（ZHAO Yongdong）先生，副执行总裁。国籍：中国。安徽大学经济学学士。2021年加入中银基金管理有限公司，现任副执行总裁。历任中国银行安徽省分行公司业务部副总经理，马鞍山分行党委书记、分行行长，安徽省分行个人金融部总经理，公司金融部总经理，中国银行安徽省分行党委委员、分行副行长。

　　陈卫星（CHEN Weixing）先生，副执行总裁，国籍：中国。中国人民大学会计学博士。

　　2022年加入中银基金管理有限公司，现任副执行总裁。历任中国银行总行金融市场总部（托管投资服务）助理总经理、中国银行深圳市分行党委委员、行长助理、副行长、中国银行总行养老金融部副总经理。

　　奚鹏洲（XI Pengzhou）先生，投资总监（固定收益），国籍：中国。复旦大学理学学士。

　　2009年加入中银基金管理有限公司，现任投资总监（固定收益）、固定收益投资部总经理、基金经理，历任中国银行交易中心（上海）高级交易员、中银基金管理有限公司财富管理部总经理、海外与另类投资部总经理。

　　李建（LI Jian）先生，投资总监（权益），国籍：中国。江西财经大学经济学学士。2005年加入中银基金管理有限公司，现任投资总监（权益）、权益投资部总经理、基金经理，历属财务有限公司研究部、联合证券有限公司上海总部、恒泰证券有限公司、上海远东证券有限公司工作。

　　程明（CHENG Ming）先生，业务总监（机构销售），国籍：中国。英国布鲁内尔大学商业金融硕士。2003年加入中银基金管理有限公司，现任业务总监（机构销售）、董事会秘书、机构客户一部总经理， 历任中银基金管理有限公司行政管理部总经理、 人力资源部总经理、 董事会办公室总经理、国际业务部总经理、市场管理部总经理、北京分公司总经理。曾在中银国际证券有限责任公司工作， 担任中银国际基金筹备组成员。

　　陈宇（CHEN Yu）先生，首席信息官， 国籍：中国。上海交通大学高级金融学院 EMBA 工商管理硕士、复旦大学软件工程硕士。2021年加入中银基金管理有限公司，现任首席信息官。历任申银万国证券股份有限公司软件高级项目经理，中银基金管理有限公司信息技术部总经理、职工监事，鑫元基金管理有限公司党委委员、副总经理兼首席信息官。

　　邢科（XING Ke）先生，联席投资总监（固定收益），国籍：中国。中国人民银行金融研究所经济学博士。2021年加入中银基金管理有限公司，现任联席投资总监（固定收益）。曾在国家外汇管理局中央外汇业务中心工作。 历任国家外汇管理局中央外汇业务中心投资三处债券交易员， 中国人民银行驻美洲代表处纽约交易室交易员， 中央外汇业务中心投资部交易处交易员， 中央外汇业务中心投资一处欧元区债券组合经理， 中央外汇业务中心投资部投资一组副主管、 主管，国家外汇管理局中央外汇业务中心委托投资部委托一组主管。

　　4、基金经理

　　现任基金经理：

　　赵建忠（ZHAO Jianzhong）先生，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年 6月至今任中银中证 100基金基金经理，2015年 6月至今任国企ETF基金基金经理，2015年 6月至今任中银 300E基金基金经理，2016年 8月至 2018年 2月任中银宏利基金基金经理，2016年 8月至 2018年 2月任中银丰利基金基金经理，2020年 4月至今任中银 100基金基金经理，2020年 7月至今任中银 800基金基金经理，2020年8月至今任中银黄金基金基金经理，2020年 9月至今任中银上海金 ETF联接基金基金经理，2020年 11月至今任中银中证 100ETF联接基金基金经理，2021年 12月至今任中银中证 800ETF联接基金基金经理。具有 16年证券从业年限。具备基金、期货从业资格。

　　5、投资决策委员会成员的姓名及职务

　　主席：张家文（执行总裁）

　　成员：欧阳向军（督察长）、奚鹏洲（投资总监（固定收益））、李建（投资总监（权益））、方明（专户投资部 总经理）、李丽洋（研究部总经理） 、王伟（权益投资部副总经理）、陈玮（固定收益投资部副总经理）

　　列席：施扬（风险管理部总经理）

　　6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

　　（三）基金管理人的职责

　　根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责：

　　1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；

　　2、办理基金备案手续；

　　3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　　6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告；

　　7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

　　8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

　　9、按照规定召集基金份额持有人大会；

　　10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

　　（四）基金管理人的承诺

　　1、基金管理人承诺

　　基金管理人承诺不从事违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。

　　（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

　　（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

　　（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

　　（5）侵占、挪用基金财产；

　　（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动；

　　（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

　　（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

　　3、基金经理承诺

　　（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

　　（2）不利用基金财产或职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

　　（五）基金管理人的内部控制制度

　　基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险，保证合法合规经营运作，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理办法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。

　　1、内部控制的总体目标

　　（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；

　　（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展；

　　（3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整，确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

　　（1）健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；设立健全的内控管理制度和体系，做到内控管理的全面覆盖；

　　（2）有效性原则。通过科学的内控管理方法和系统化的管理工具，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行，确保公司和基金的合规稳健运作，提高内控管理的有效性； （3）权责匹配原则。内控管理中的职权和责任在公司董事会、管理层、下属各单位（各部门、各分支机构、各层级子公司）及工作人员中进行合理分配和安排，做到权责匹配，所有主体对其职责范围内的违规行为应当承担相应的责任；

　　（4）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作分离；

　　（5）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡；在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面体现相互制约、相互监督的作用； （6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；

　　（7）防火墙原则。公司投资、交易、研究、市场营销等相关部门，应当在空间上和制度上适当隔离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内部信息的人员，应制定严格的批准程序和监督措施；

　　（8）及时性原则。内部控制管理反映行业发展的新动向，及时体现法律法规、规范性文件、监管政策、自律规则的最新要求，并不断进行调整和完善。

　　3、制定内部控制制度遵循的原则

　　基金管理人制定内部控制制度应当符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管规则；应当涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于每位员工；以审慎经营、防范和化解风险为出发点；并随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时修改或完善。

　　4、内部控制的基本要素

　　基金管理人内部控制的基本要素主要包括控制环境、风险评估、控制措施、信息沟通和内部监控。各要素之间相互支撑、紧密联系，构成有机的内部控制整体。

　　5、内部控制的组织体系

　　股东会是基金管理人的最高权力机构，依照有关法律法规和公司章程行使职权，并承担薪酬委员会。监事依照法律法规和公司章程的规定，对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。基金管理人通过自上而下的有序组织体系，有效贯彻内部控制制度，实现内部控制目标。

　　6、内部控制的主要内容

　　基金管理人设立内部控制和风险防范的三道防线，建立并持续完善研究和投资决策、交易执行、市场营销、产品研发、基金运营业务、风险管理、法律合规、内部审计、信息系统管理、危机处理、信息披露、财务管理、人力资源管理等各业务环节的体系和制度，形成科学有效、职责清晰的内部控制机制。

　　7、基金管理人关于内部控制的声明

　　（1）基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确；

　　（2）基金管理人承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。

　　四、基金托管人

　　（一）基金托管人概况

　　1、基本情况

　　名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

　　设立日期：1987年4月8日

　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　注册资本：252.20亿元

　　法定代表人：缪建民

　　行长：王良（拟任）

　　资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

　　电话：0755-83199084

　　传真：0755-83195201

　　资产托管部信息披露负责人：张燕

　　2、发展概况

　　招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2022年3月31日，本集团总资产94,153.79亿元人民币，高级法下资本充足率17.29%，权重法下资本充足率14.50%。

　　2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产品团队、养老金团队、交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、系统与数据团队9个职能团队，现有员工117人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年 4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

　　招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年 6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年 1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；1月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行”奖项；2021年10月，荣获国新投资有限公司“2021年度优秀托管银行金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”；2022年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”。

　　（二）主要人员情况

　　缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。

　　王良先生，本行党委书记、拟任本公司行长，兼任财务负责人、董事会秘书。中国人民大学货币银行学硕士，高级经济师。1995年6月加入本行，2001年10月起历任本行北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6月起任本行行长助理兼北京分行行长，2013年11月起不再兼任本行北京分行行长，2015年1月起任本行副行长，2016年11月起兼任本行董事会秘书，2019年4月起兼任本行财务负责人并不再兼任本行董事会秘书，2019年8月起担任本行执行董事。2021年8月起任本行常务副行长兼财务负责人、董事会秘书。2022年4月18日起全面主持本行工作。

　　汪建中先生，本行副行长，1991年加入本行；2002年10月至2013年12月历任本行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行长；2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长；2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。

　　孙乐女士，招商银行资产托管部主要负责人，硕士研究生毕业，2001年 8月加入招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有20余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。

　　（三）基金托管业务经营情况

　　截至2022年3月31日，招商银行股份有限公司累计托管1051只证券投资基金。

　　（四）托管人的内部控制制度

　　1、 内部控制目标

　　招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

　　2、 内部控制组织结构

　　招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：

　　一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制； 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险预防和控制；

　　三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

　　3、 内部控制原则

　　（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部人员参与。

　　（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。

　　（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

　　（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。

　　（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

　　（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。

　　（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和高风险环节。

　　（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

　　4、 内部控制措施

　　（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

　　（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

　　（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄露。

　　（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。

　　（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。

　　（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

　　的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。

　　基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

　　五、相关服务机构

　　（一）基金份额发售机构

　　1、现金申购赎回业务办理机构

　　（1） 国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路 618号

　　客户服务热线：95521或 4008888666

　　公司网站：www.gtja.com

　　（2） 海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市广东路 689号

　　客户服务热线：95553或 4008888001

　　公司网站：www.htsec.com

　　（3） 华泰证券股份有限公司

　　注册地址：南京市江东中路 228号

　　客户服务热线：95597

　　公司网站：www.htsc.com.cn

　　（4） 申万宏源西部证券有限公司

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 客户服务热线：400-800-0562

　　公司网站：www.hysec.com

　　（5） 申万宏源证券有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层

　　客户服务热线：95523

　　公司网站：www.swhysc.com

　　（6） 招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111号

　　客户服务热线：95565

　　公司网站：www.cmschina.com

　　（7） 中泰证券股份有限公司

　　注册地址：济南市市中区经七路 86号

　　公司网站：www.zts.com.cn

　　（8） 中信建投证券股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼

　　客户服务热线：4008888108

　　公司网站：www.csc108.com

　　2、黄金现货合约申购赎回业务办理机构

　　（1）海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市广东路 689号

　　客户服务热线：95553或 4008888001

　　公司网站：www.htsec.com

　　（2）交通银行股份有限公司

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号

　　客服电话：95559

　　公司网站：www.bankcomm.com

　　（3）中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号

　　客服电话：95588

　　网址：www.icbc.com.cn

　　（4）中信银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9号

　　客服热线：95558

　　网址：www.citicbank.com

　　3、二级市场交易代理机构

　　二级市场交易通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理，具体名单可在上海证券交易所网站查询。

　　具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以上述销售机构的规定为准。

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金或变更上述发售代理机构，并在基金管理人网站公示。

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　地址：北京市西城区太平桥大街 17号

　　法定代表人：于文强

　　联系人：赵亦清

　　电话：4008058058

　　（三）出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海市通力律师事务所

　　住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼

　　办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼

　　负责人：俞卫锋

　　电话：（021）31358666

　　传真：（021）31358600

　　经办律师：黎明、陈颖华

　　联系人：陈颖华

　　（四）审计基金财产的会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：中国（上海）自由贸易区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室 办公地址：上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼

　　执行事务合伙人：李丹

　　电话：(021)2323 8888

　　传真：(021)2323 8800

　　联系人：沈兆杰

　　经办会计师：张振波、沈兆杰

　　六、基金的募集

　　本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集，经 2020年 1月 19日中国证监会证监许可[2020]162号文件准予募集注册。本基金的基金类型为上海金 ETF，基金运作方式为交易型开放式，基金存续期间为不定期。本基金自 2020年 7月 17日起开始发售，每份基金份额的发售面值为 1.00元人民币。截至 2020年 8月 21日募集结束，共募集基金份额 295,285,760.00份，有效认购户数为 1755户。

　　七、基金合同的生效

　　根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于 2020年 8月 28日正式生效。《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人在 10个工作日内应当向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6个月内召开基金份额持有人大会。

　　法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

　　八、基金份额折算与变更登记

　　基金份额折算是指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为。基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。

　　如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

　　本基金存续期间，基金管理人可根据实际需要对基金份额进行折算，并提前公告。

　　如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。如本基金对部分份额类别进行折算，对于涉及投票权、提议召集权、召集权、计算到会或出具表决意见的持有人所代表的基金份额数量、表决权、基金财产清算等需要统计基金份额持有人所持份额及其占总份额比例时，每一份未折算的基金份额与固定比例的已折算基金份额代表同等权利，其中固定比例指折算比例。

　　基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除小数点尾数处理外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会。

　　基金份额折算的具体方法在基金份额折算公告中列示。

　　九、基金份额的上市交易

　　（一）基金份额上市

　　根据有关规定，本基金基金合同生效后，具备上市条件，于 2020年 9月 28日起在上海证券交易所上市交易（交易代码：518890）。

　　（二）基金份额的上市交易

　　本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

　　（三）基金份额终止上市交易

　　基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额的上市交易： 1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；

　　2、基金合同终止；

　　3、基金份额持有人大会决定终止上市；

　　4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

　　5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

　　基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日后按照《信息披露办法》的规定发布基金份额终止上市交易公告。

　　若因上述 1、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，在法律法规允许的前提下，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式基金变更为投资于黄金现货合约的非上市的开放式基金，无需召开基金份额持有人大会。

　　（四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告

　　基金上市交易后，基金管理人将根据基金的运作情况决定是否进行本基金基金份额参考净值的计算与公告。若基金管理人决定计算并通过上海证券交易所公布基金份额参考净值的，基金管理人将提前公告。

　　基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式和公告方式，并予以公告。

　　十、基金份额的申购与赎回

　　投资人在场内可以选择现金申购、赎回或黄金现货合约申购、赎回两种方式办理本基金的申购、赎回业务。如无特指，本部分内容适用于场内现金申购、赎回业务和黄金现货合约申购、赎回业务。

　　未来在条件允许的情况下，基金管理人可以开通本基金的场外申购、赎回等业务，场外申购赎回的适用条件、业务办理时间、业务规则、申购赎回原则、申购赎回费用等相关事项届时将另行约定并公告。

　　（一）申购和赎回场所

　　投资人应当在基金管理人或申购赎回代理机构办理申购、赎回的营业场所或按照基金管理人或申购赎回代理机构提供的方式办理基金的申购和赎回。

　　基金管理人将在开始办理申购、赎回业务前公告办理该业务的申购赎回代理机构的名单，并可依据实际情况在基金管理人网站公示后增加或减少申购赎回代理机构。

　　（二）申购和赎回的开放日及时间

　　本基金管理人已于 2020年 9月 28日起开始办理基金份额的申购、赎回业务，详情请参见基金管理人于 2020年 9月 23日发布的《中银上海金交易型开放式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告》。

　　本基金现金申购、赎回与黄金现货合约申购、赎回的开放日和具体业务办理时间可能有所不同。

　　1、现金申购、赎回的开放日及时间

　　投资人办理现金申购、赎回业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上午9:30-11:30和下午 1:00-3:00，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　2、黄金现货合约申购、赎回的开放日及时间

　　投资人办理黄金现货合约申购、赎回业务的开放日为上海证券交易所和上海黄金交易所的共同交易日，开放时间为上午 9:30-11:30和下午 1:00-3:00，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定暂停申购、赎回时除外。

　　投资人在办理黄金现货合约申购、赎回业务前应向基金管理人申请办理账户备案，账户及流程详见基金管理人在公司网站发布的相关信息。

　　3、申购、赎回的开放日及时间变更

　　基金合同生效后，若出现新的交易市场、交易所交易时间变更、登记机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视实际情况对前述开放日及业务办理时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，投资人应关注基金管理人发布的相关公告。

　　（三）申购与赎回的原则

　　1、本基金采用份额申购、份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请； 2、本基金现金申购、赎回的对价包括现金替代、现金差额及其他对价；本基金黄金现货合约申购、赎回的对价包括黄金现货合约、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

　　4、申购、赎回应遵守《业务规则》及基金管理人的相关规定；

　　5、未来，在条件允许的情况下基金管理人可以调整基金的申购对价、赎回对价组成； 6、未来，在条件允许的情况下基金管理人可以开通本基金的场外申购、赎回业务，并提前公布场外申购、赎回的原则；

　　基金管理人可在法律法规允许且不损害基金份额持有人权益的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　（四）申购与赎回的程序

　　1、申购和赎回申请的提出

　　（1）账户准备与账户备案

　　1）投资人办理现金申购或现金赎回业务，应持有并使用证券账户。

　　2）投资人办理黄金现货合约申购或黄金现货合约赎回业务，应同时持有并使用证券账户和黄金账户，且需确保两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并在办理业务前按照规定的程序和规则向基金管理人进行备案。

　　3）投资人在进行账户备案时使用的证券账户指定交易的证券公司必须属于本基金的申购赎回代理机构。办理黄金现货合约申购、赎回业务账户备案的具体规则在开始办理黄金现（2）投资人必须根据销售机构规定的程序以及申购、赎回的具体方式，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。本基金现金申购、赎回与黄金现货合约申购、赎回的具体业务办理时间可能有所不同。

　　（3）投资人通过申购的方式提交申购申请时，须根据当日申购赎回清单备足相应的申购对价，否则所提交的申购申请不成立。

　　（4）投资人通过赎回的方式提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请不成立。

　　2、申购和赎回的确认

　　投资人 T 日提交的申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能按照申请当日申购赎回清单提供符合要求的申购对价，则申购申请失败；如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据申请当日申购赎回清单要求准备足额的预估现金，则赎回申请失败。

　　正常情况下，投资人 T 日提交的现金申购申请，在受理并确认后，基金份额在 T+1 日可卖出、可赎回；投资人 T 日提交的黄金现货合约申购申请，在受理并确认后，基金份额在 T 日可卖出、可赎回。

　　基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

　　投资人在办理黄金现货合约申购、赎回业务前应按照规定的程序向基金管理人进行账户备案，备案成功后则具备办理黄金现货合约申购、赎回业务资格。若原账户备案信息发生变更，投资者应及时向基金管理人或申购赎回代理机构更新账户备案信息，如因投资者未及时更新账户备案信息导致黄金现货合约申购、赎回业务失败或处理迟延而造成的损失，由投资人自行承担。

　　3、申购和赎回的清算交收

　　（1）现金申购、赎回的登记与清算交收

　　本基金现金申购业务中的现金替代采用逐笔全额结算处理；现金赎回业务中的现金替代采用代收代付处理；现金申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付处理。

　　投资人 T 日提交的现金申购申请受理后，登记机构在 T 日为投资者办理基金份额登记以及现金替代的交收，在 T+1 日办理现金差额的清算，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理机构和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理机构在 T+2 日办理现金差额的投资人 T 日提交的现金赎回申请受理后，登记机构在 T 日为投资者办理基金份额的注销，在 T+1 日办理现金差额的清算，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理机构和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理机构在 T+2 日办理现金差额的交收。现金赎回替代款的清算交收由基金管理人和申购赎回代理机构协商处理，正常情况下，该款项的清算交收于 T+7 日内办理，但如果出现上海黄金交易所交易清算规则发生较大变化、基金赎回数额较大或组合中的黄金现货合约因暂停交易、流动性不足等原因导致无法足额卖出，则该款项的清算交收可延迟办理。

　　对于因申购赎回代理机构交收资金不足，导致投资人现金申购失败的情形，按照申购赎回代理机构的相关规则处理。

　　基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对资金清算交收和份额登记的办理时间、方式以及处理规则进行调整，并最迟于开始实施前按照《信息披露办法》在指定媒介公告。

　　（2）黄金现货合约申购、赎回的登记与清算交收

　　投资人 T 日提交的黄金现货合约申购申请受理后，上海黄金交易所在 T 日办理黄金现货合约的交收，登记机构在 T 日为投资人办理基金份额的登记，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理机构和基金托管人。基金管理人在 T日办理现金差额的清算，与申购赎回代理机构在 T+1日办理现金差额的交收。

　　投资人 T 日提交的黄金现货合约赎回申请受理后，登记机构在 T 日为投资人办理基金份额的注销，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理机构和基金托管人。基金管理人在 T日办理现金差额的清算，与申购赎回代理机构在 T+1日办理现金差额的交收。正常情况下，由上海黄金交易所在 T日办理赎回的黄金现货合约的交收。

　　基金管理人、上海黄金交易所、登记机构可在法律法规允许的范围内，对黄金现货合约交收、资金清算交收和份额登记的办理时间、方式以及处理规则进行调整，并最迟于开始实施前按照《信息披露办法》在指定媒介公告。

　　投资人应按照基金合同和招募说明书的约定、申购赎回清单以及基金管理人和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

　　若投资人用以申购的部分或全部黄金现货合约或者用以赎回的部分或全部基金份额因记机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。

　　（五）申购和赎回的数量限制

　　1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为 30万份，基金管理人可根据基金运作情况、市场情况、投资人需求等因素对基金的最小申购赎回单位进行调整，并在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

　　2、基金管理人可根据黄金现货合约的交易情况等因素，设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。

　　3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

　　4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购份额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　（六）申购和赎回的对价、费用及其用途

　　1、现金申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价；现金赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的现金替代、现金差额及其他对价。现金申购对价、现金赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

　　2、黄金现货合约申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的黄金现货合约、现金差额及其他对价；黄金现货合约赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的黄金现货合约、现金差额及其他对价。黄金现货合约申购对价、黄金现货合约赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

　　3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

　　赎回清单。其中 T 日的现金申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告，T日的黄金现货合约申购赎回清单在上海黄金交易所开始前公告。若未来市场情况发生变化、相关业务规则发生变化或实际情况需要，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告的时间或频率进行调整并提前公告。

　　5、本基金不收取申购、赎回费用。投资人在办理现金申购或赎回时，销售机构可按照不超过 0.5%的标准收取一定的费用/佣金。投资人在办理黄金现货合约申购或赎回时，销售机构可按照不超过 0.1%的标准收取一定的费用/佣金。

　　6、由于现金申购、赎回与黄金现货合约申购、赎回方式上的差异，投资人在进行现金申购、赎回时所支付、取得的对价与进行黄金现货合约申购、赎回时所支付、取得的对价方式不同。投资人可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。

　　（七）现金申购赎回清单的内容与格式

　　1、现金申购、赎回清单的内容

　　现金申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的黄金现货合约信息、现金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

　　2、黄金现货合约相关内容

　　现金申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的黄金现货合约名称、代码及数量。

　　3、现金替代相关内容

　　现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替代全部或部分黄金现货合约的一定数量的现金。

　　（1）本基金现金替代只有 1种类型：退补现金替代（标志为“退补”）。退补现金替代是指当投资者申购或赎回基金份额时，允许使用现金作为该黄金现货合约的替代，基金管理人按照申购、赎回清单要求，代理投资者买入或卖出黄金现货合约，并与投资者进行相应结算。

　　（2）退补现金替代

　　本部分“T+N日”指 T日后的第 N个上海证券交易所和上海黄金交易所同时开放交易的工作日。

　　1）适用情形：退补现金替代的黄金现货合约是指基金管理人认为需要在投资者现金申购或赎回时代理投资者买入或卖出的黄金现货合约。

　　2）申购现金替代保证金：对于退补现金替代的黄金现货合约，申购现金替代保证金的替代金额=替代黄金现货合约（SHAU）数量×该黄金现货合约（SHAU）T-1日午盘价 申购现金替代保证金=替代金额×（1＋申购现金替代溢价比例）

　　收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在上海黄金交易所买入相应的黄金现货合约，基金的实际买入价格（或实际结算价格）加上相关交易费用后与申购时该黄金现货合约（SHAU）的 T-1日午盘价有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购、赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分黄金现货合约的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分黄金现货合约的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

　　3）申购现金替代保证金和赎回对应的替代金额的处理程序

　　T日，基金管理人将在现金申购、赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。

　　对于确认成功的 T日现金申购申请和现金赎回申请，T+1日终基金管理人根据所购入或卖出的黄金现货合约（SHAU）的实际单位购入成本或实际单位卖出金额、实际购入或卖出的相关费用、被替代黄金现货合约（SHAU）的 T+1日午盘价（替代黄金现货合约（SHAU） T+1 日在上海黄金交易所无交易的，取最近交易日的午盘价）计算并确定被替代黄金现货合约（SHAU）的单位结算成本，在此基础上根据替代黄金现货合约（SHAU）数量和现金替代保证金确定基金应退还现金申购投资者的款项、现金申购投资者应补交的款项以及赎回替代金额。T+1日后的第一个上海证券交易所和上海黄金交易所共同交易日，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收；T+7日（指开放日）内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对以上交收日期进行相应调整。

　　4、预估现金部分相关内容

　　预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

　　T日现金申购、赎回清单中公告 T日预估现金部分，其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－现金申购、赎回清单中退补现金替代黄金现货合约（SHAU）的数量×T-1日黄金现货合约（SHAU）午盘价 其中，若 T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资5、现金差额相关内容

　　T日现金差额在 T日后的第一个上海证券交易所交易日的现金申购、赎回清单中公告，其计算公式为：

　　T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－现金申购、赎回清单中退补现金替代黄金现货合约（SHAU）的数量×T 日黄金现货合约（SHAU）午盘价 T日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1日公告的 T日现金差额进行资金的清算交收。

　　现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

　　6、现金申购、赎回清单的格式

　　现金申购、赎回清单的格式举例如下：

　　基本信息　　　　　　最新公告日期　　　　　　基金名称中银上海金交易型开放式证券投资基金　　　　　基金管理公司名称中银基金管理有限公司　　　　　一级市场基金代码　　　　　　T-1日信息内容　　　　　　现金差额(单位:元)　　　　　　最小申购赎回单位资产净值(单位:元)　　　　　　基金份额净值(单位:元)　　　　　　T日信息内容　　　　　　最小申购、赎回单位的预估现金(单位:元/kg)　　　　　　现金替代比例上限　　　　　　是否需要公布 IOPV　　　　　　最小申购、赎回单位(单位:份)　　　　　　申购、赎回的允许情况　　　　　　黄金现货合约信息内容 赎回 申购现金 现金替代金 现货合约 现金替代 黄金现货合约代码 合约名称 替代溢价 替代额（单 数量（克） 标志 比率 折价位：元 比率　　　　　　　　　　　赎回 现金 替代 折价 比率替代金 额（单 位：元　　　　　　　注：此表仅为示例，申购赎回清单的格式可根据上海证券交易所的实际情况相应调整，具体以基金管理人届时在上海证券交易所网站上公布的实际清单为准。（未完）